Conclusiones y Trabajo Futuro
preguntar si aca solo van conclusiones, en el nombre del capitulo
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conmutación markoviana
regimen
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crisperez517.github.io crisperez517.github.ioTesis1
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[cite: 1014, 1066]
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[cite: 2271].
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tanto el error numérico como la varianza de muestreo se mantengan simultáneamente controlado
la seccion que sigue deberia de esatr en el capitulo 6
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- Oct 2026
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De acue
citar el poisson compensado
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dW(t): El incremento del movimiento browniano estándar, el cual captura las fluctuaciones aleatorias continuas.
citar
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Dado que la solución matemática de un Proceso de Ornstein-Uhlenbeck sigue una distribución de probabilidad Normal
citar
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Npuerta(t):
citar
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dJ(t): El incremento del Proceso de Poisson Compuesto que inyecta los choques térmicos al sistema.
poner las referecnias de los fundamentos teoricos
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4.1 Calibración de la Ecuación Diferencial Estocástica (EDE)
citar la integral repectoal proceso de poisson
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incondicional
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(Medida de Lévy compensadora)
borrar esto
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(situ2005theory?).
citarlo bien
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- Sep 2026
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Teorema 2.3 (Fórmula de Itô para Difusiones Híbridas con Saltos)
este si se queda, porque tiene saltos
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El Lema de Itô Clásico y Generalizado
esto tiene que ir antes
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- Aug 2026
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la literatura establece
citar esto
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